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Gestion Et Couverture Du Risque de Cr dit Bancaire
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236 b
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Ce livre essaye d'éclaircir les fondements méthodologiques, empiriques et pratiques des techniques de gestion et de couverture du risque de crédit, principalement le risque de contrepartie (risque de défaut de paiement) en s'appuyant sur les réglementations prudentielles du comité de Bâle. Nos techniques de mesure et de couverture du risque de crédit sont fondées sur la nouvelle réglementation du Bâle II lesquelles nous les enrichissons par une littérature théorique et empirique tout en gardant toujours l'esprit des pratiques bancaires. Nous distinguons : la discipline de marché et la transparence informationnelle, la distinction entre le capital économique et le capital réglementaire, la sensibilité aux chocs économiques et le caractčre pro-cyclique du capital réglementaire.
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