Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč
PPL Parcel Shop 54 Kč
Balík do ruky 74 Kč
Balíkovna 49 Kč
GLS 54 Kč
Kurýr GLS 74 Kč
Zásilkovna 49 Kč
PPL 99 Kč
Jak nakupovat
Pomoc
Doručení
PPL Parcel Shop 54 Kč
Balík do ruky 74 Kč
Balíkovna 49 Kč
GLS 54 Kč
Kurýr GLS 74 Kč
Zásilkovna 49 Kč
PPL 99 Kč
Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč
Nákupní rádce
Jsme tu pro vás!
571 999 090
Můj účet
Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod.
Založit účet zdarma
▸
Prázdný :-(
0
Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
Jazyk
Němčina
Němčina
Kniha
Brožovaná
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativ...
Celý popis
Libristo kód: 01757273
?
127 b
127 b
1 268
Kč
včetně DPH
Skladem u dodavatele v malém množství
Odesíláme za 13-16 dnů
30 dní na vrácení zboží
Mohlo by vás také zajímat
/
Pevná
939
Kč
Die Schätzung und Prognose der Volatilität von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der dafür erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Dabei sind die speziellen Zeitreiheneigenschaften der Volatilitäten durch dynamische Modelle zu berücksichtigen.§Thomas Kaiser beschreibt die Vorzüge, die ein neuer multivarianter Schätz- und Prognoseansatz, die Faktor-GARCH-Modelle, gegenüber den in der Bankpraxis teilweise schon verbreiteten univariaten GARCH-Modellen besitzt. Der Autor vergleicht diese Modellklasse auch anhand täglicher Notierungen der DAX-Werte mit herkömmlichen heuristischen Prognoseansätzen.
Informace o knize
Plný název
Volatilitatsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen
Autor
Thomas Kaiser
Jazyk
Němčina
Němčina
Vazba
Kniha - Brožovaná
Datum vydání
1997
Počet stran
127
EAN
9783824466252
ISBN
3824466252
Libristo kód
01757273
Nakladatelství
Deutscher Universitätsverlag
Váha
200
Rozměry
148 x 210 x 9
