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Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen

Jazyk NěmčinaNěmčina
Kniha Brožovaná
Kniha Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen Thorsten Möller
Libristo kód: 02459343
Nakladatelství Diplom.de, října 1999
Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhoc... Celý popis
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Diplomarbeit aus dem Jahr 1999 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhochschule Flensburg (Unbekannt), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung:§Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Vorgehen zu bestimmen, das eine zielgenaue Abstimmung zwischen Investor und Portfoliomanagement hinsichtlich einer investorengerechten Portfoliostruktur ermöglicht und die Schwächen des Risikoklassenkonzeptes beseitigt. Dabei wird auf ein in der Praxis bereits eingesetztes Konzept zum Risikocontrolling mit Namen "Value at Risk" eingegangen und eine Verbindung zur Portfoliotheorie nach H. Markowitz hergestellt.§Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Verknüpfung dieser beiden Konzepte, die jeweils für sich getrennt bereits ausführlich in der Literatur diskutiert worden sind. Anhand eines beispielhaften Aktienportfolios wird dargestellt, inwieweit die Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktion praktisch umsetzbar ist.§Gang der Untersuchung:§Im Anschluß an diese allgemeine Einleitung wird im zweiten Kapitel auf die Portfoliotheorie im Hinblick auf eine Umsetzung anhand eines konkreten Beispiels eingegangen. Im dritten Kapitel werden Auswahlkonzepte beschrieben, die das Identifizieren eines investorenindividuellen optimalen Portfolios ermöglichen. Das vierte Kapitel stellt das Konzept des "Value at Risk" (VaR) vor und geht auf seine Bedeutung zur Quantifizierung der individuellen Risikoneigung des Investors ein. Im fünften Kapitel wird das Konzept des VaR schließlich mit der Portfoliotheorie verknüpft. Die Erläuterungen werden in jedem Kapitel an einem konkreten Beispiel verdeutlicht. Im sechsten Kapitel wird die vorgestellte Methode zur Bestimmung VaR-effizienter Portfolio einer kritischen Betrachtung unterzogen, wobei insbesondere auf die Eignung im Asset Allocation-Prozeß eingegangen wird. Im letzten Kapitel erfolgt schließlich eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Arbeit.§Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:§Abbildungsverzeichnis/AbkürzungsverzeichnisII§1.Einleitung1§1.1Problemstellung1§1.2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit3§2.Portfolio-Selection-Modell4§2.1Beschreibung des Modells4§2.2Annahmen7§2.3Input7§2.4Grafische Lösung8§2.5Mathematische Lösung11§2.6Darstellung anhand eines Beispiels17§3.Auswahlkonzepte25§3.1Nutzenfunktionen25§3.2Portfoliooptimierung auf der Basis von Verlustwahrscheinlichkeiten26§4.Konzeption des Value at Risk (VaR)-Ansatzes31§4.1Beschreibung des VaR-Ansatzes31§4.2Annahmen33§4.3Input34§4.4Grafische Lösung35§4.5Mathematische Lösung36§4.6Darstellung anhand eines Beispiels41§5.VaR-effiziente Portfolios43§5.1Beschreibung der Vorgehensweise43§5.2Annahmen45§5.3Input46§5.4Grafische Lösung47§5.5Mathematische Lösung51§5.6Darstellung anhand eines Beispiels53§6.Eignung dieser Methode im Asset Allocation-Prozeß60§7.Schlußbetrachtung65§Literaturverzeichnis67

Informace o knize

Plný název Portfoliooptimierung unter Value at Risk-Restriktionen
Jazyk Němčina
Vazba Kniha - Brožovaná
Datum vydání 1999
Počet stran 82
EAN 9783838618357
ISBN 3838618351
Libristo kód 02459343
Nakladatelství Diplom.de
Váha 118
Rozměry 148 x 210 x 5
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