Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 299 Kč
PPL Parcel Shop 54 Kč
Balík do ruky 74 Kč
Balíkovna 49 Kč
GLS 54 Kč
Kurýr GLS 64 Kč
Zásilkovna 44 Kč
PPL 99 Kč
Jak nakupovat
Pomoc
Doručení
PPL Parcel Shop 54 Kč
Balík do ruky 74 Kč
Balíkovna 49 Kč
GLS 54 Kč
Kurýr GLS 64 Kč
Zásilkovna 44 Kč
PPL 99 Kč
Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 299 Kč
Nákupní rádce
Jsme tu pro vás!
571 999 090
Můj účet
Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod.
Založit účet zdarma
▸
Prázdný :-(
0
Option Pricing In Incomplete Markets: Modeling Based On Geometric L'evy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures
Jazyk
Angličtina
Angličtina
Kniha
Pevná
This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset...
Celý popis
Libristo kód: 04429694
?
264 b
264 b
2 636
Kč
Skladem u dodavatele
Odesíláme za 15-20 dnů
30 dní na vrácení zboží
Mohlo by vás také zajímat
This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP \& MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Levy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure. This volume also presents the calibration procedure of the [GLP \& MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems.
Informace o knize
Plný název
Option Pricing In Incomplete Markets: Modeling Based On Geometric L'evy Processes And Minimal Entropy Martingale Measures
Autor
Yoshio Miyahara
Jazyk
Angličtina
Angličtina
Vazba
Kniha - Pevná
Datum vydání
2011
Počet stran
200
EAN
9781848163478
ISBN
1848163479
Libristo kód
04429694
Nakladatelství
Imperial College Press
Váha
484
Rozměry
229 x 159 x 18
