Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč
PPL Parcel Shop 54 Kč
Balík do ruky 74 Kč
Balíkovna 49 Kč
GLS 54 Kč
Kurýr GLS 74 Kč
Zásilkovna 49 Kč
PPL 99 Kč
Jak nakupovat
Pomoc
Doručení
PPL Parcel Shop 54 Kč
Balík do ruky 74 Kč
Balíkovna 49 Kč
GLS 54 Kč
Kurýr GLS 74 Kč
Zásilkovna 49 Kč
PPL 99 Kč
Doprava zdarma se Zásilkovnou nad 1 499 Kč
Nákupní rádce
Jsme tu pro vás!
571 999 090
Můj účet
Staňte se součástí komunity milovníků knih z celého světa a získejte hromadu výhod.
Založit účet zdarma
▸
Prázdný :-(
0
Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Jazyk
Němčina
Němčina
Kniha
Brožovaná
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der let...
Celý popis
Libristo kód: 06838564
?
124 b
124 b
1 239
Kč
včetně DPH
U nakladatele na objednávku
Odesíláme za 3-5 dnů
30 dní na vrácení zboží
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.
Informace o knize
Plný název
Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Autor
Elena Yanovskaya
Jazyk
Němčina
Němčina
Vazba
Kniha - Brožovaná
Datum vydání
2010
Počet stran
64
EAN
9783639317121
Libristo kód
06838564
Nakladatelství
VDM Verlag Dr. Müller
Váha
112
Rozměry
150 x 220 x 4
