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Ce travail est une contribution au problčme du choix de la méthode pour estimer la densité de probabilité. L'estimation non paramétrique de la densité de probabilité par projection orthogonale que nous présentons est une bonne alternative ŕ la méthode populaire de l'estimateur ŕ noyau de Parzen-Rosenblatt, quand le support des densités ŕ estimer peut ętre contenu dans un intervalle fixe compact de la droite réelle. Dans ce cas, des systčmes orthonormaux sont disponibles tels que les bases trigonométriques.